Сравнение BBNIX с SMTRX
BBNIX (BBH Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BBNIX charges 0.47%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности BBNIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBNIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBNIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BBNIX BBH Income Fund | 0.17% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between BBNIX and SMTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBNIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
BBNIX
SMTRX
Сравнение BBNIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBNIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBNIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -2.96 | +3.53 |
Просадки
Сравнение просадок BBNIX и SMTRX
Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBNIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -0.21% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.21% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.08% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBNIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBNIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 2.47% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 2.47% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 2.47% | +2.61% |
Сравнение комиссий BBNIX и SMTRX
BBNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBNIX и SMTRX
Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBNIX BBH Income Fund | 5.22% | 5.28% | 5.76% | 5.23% | 2.93% | 2.87% | 7.07% | 4.60% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BBNIX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для BBNIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор