PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNIX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBNIX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Income Fund (BBNIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

BBNIX управляется BBH. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BBNIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Income Fund (BBNIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBNIX и AGG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBNIX
BBH Income Fund		-0.33%7.86%3.87%9.07%-14.89%1.36%11.24%6.59%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, BBNIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.

BBNIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.18%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Income Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BBNIX:
BBNIX с DODIXBBNIX с FTBFXBBNIX с BIMIXBBNIX с BBIIXBBNIX с BBBMXBBNIX с BBHLXBBNIX с BBMIX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий BBNIX и AGG

BBNIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

BBNIX
BBH Income Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BBNIX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNIXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.93

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.76

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

4.89

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNIX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNIXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.93

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Корреляция

Корреляция между BBNIX и AGG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNIX и AGG

Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNIX
BBH Income Fund		4.80%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BBNIX и AGG

Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.96%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

BBNIXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-18.43%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.52%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-17.82%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.30%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.71%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.91%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNIX и AGG

Текущая волатильность для BBH Income Fund (BBNIX) составляет 1.42%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BBNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBNIXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.67%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.55%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

4.37%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.07%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

5.39%

-0.30%