PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBNIX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBNIX с FTBFX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Income Fund (BBNIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

BBNIX управляется BBH. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBNIX или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между BBNIX и FTBFX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BBNIX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Income Fund (BBNIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.82%
17.75%
BBNIX
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBNIX:

1.13

FTBFX:

1.02

Коэф-т Сортино

BBNIX:

1.67

FTBFX:

1.47

Коэф-т Омега

BBNIX:

1.20

FTBFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

BBNIX:

0.70

FTBFX:

0.57

Коэф-т Мартина

BBNIX:

3.51

FTBFX:

2.88

Индекс Язвы

BBNIX:

1.71%

FTBFX:

1.81%

Дневная вол-ть

BBNIX:

5.36%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

BBNIX:

-18.69%

FTBFX:

-17.61%

Текущая просадка

BBNIX:

-2.42%

FTBFX:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, BBNIX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 1.60%.

BBNIX

С начала года

1.70%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.50%

1 год

6.00%

5 лет

1.38%

10 лет

N/A

FTBFX

С начала года

1.60%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

0.98%

1 год

5.42%

5 лет

0.81%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBNIX и FTBFX

BBNIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

BBNIX
BBH Income Fund
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBNIX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNIX
Ранг риск-скорректированной доходности BBNIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBNIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBNIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNIX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.12
1.02
BBNIX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNIX и FTBFX

Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FTBFX в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBNIX
BBH Income Fund		5.19%5.72%5.27%4.39%3.12%3.55%3.47%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.14%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок BBNIX и FTBFX

Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.69%, что больше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.42%
-3.62%
BBNIX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности BBNIX и FTBFX

BBH Income Fund (BBNIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеют волатильность 1.60% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.60%
1.66%
BBNIX
FTBFX