PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNIX с BBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBNIX с BBIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Income Fund (BBNIX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX).

BBNIX управляется BBH. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. BBIIX управляется BBH. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BBNIX и BBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Income Fund (BBNIX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBNIX и BBIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBNIX
BBH Income Fund		-0.33%7.86%3.87%9.07%-14.89%1.36%11.24%6.59%0.00%
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		-0.12%5.45%2.43%6.09%-6.45%0.01%5.01%6.72%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, BBNIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BBIIX с доходностью -0.12%.

BBNIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.18%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

BBIIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.48%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Income Fund

BBH Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BBNIX:
BBNIX с AGGBBNIX с DODIXBBNIX с FTBFXBBNIX с BIMIXBBNIX с BBBMXBBNIX с BBHLXBBNIX с BBBIX
Часто сравнивают с BBIIX:
BBIIX с YALLBBIIX с BBMIXBBIIX с BBHLXBBIIX с BBBIXBBIIX с BBBMXBBIIX с ATOIXBBIIX с APUSX

Сравнение комиссий BBNIX и BBIIX

BBNIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BBIIX в 0.46%.

BBNIX
BBH Income Fund
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BBNIX vs. BBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BBIIX
Ранг доходности на риск BBIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNIX c BBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNIXBBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.86

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.41

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

5.37

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNIX vs. BBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNIX и BBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNIXBBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.39

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.87

-0.30

Корреляция

Корреляция между BBNIX и BBIIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNIX и BBIIX

Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности BBIIX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNIX
BBH Income Fund		4.80%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		3.29%3.60%3.67%3.09%1.52%1.20%1.64%2.69%2.20%3.64%3.31%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BBNIX и BBIIX

Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки BBIIX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и BBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBNIXBBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-11.53%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.40%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-11.53%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.18%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.70%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.89%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNIX и BBIIX

BBH Income Fund (BBNIX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что BBNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBNIXBBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.96%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.50%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

3.50%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

3.03%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

3.24%

+1.85%