PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNIX с BBIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBNIX с BBIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBNIX (BBH Income Fund) and BBIIX (BBH Intermediate Municipal Bond Fund) are both mutual funds - BBNIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BBH, while BBIIX is a Municipal Bonds fund managed by BBH. Over the past 5 years, BBNIX returned 1.18%/yr vs 1.64%/yr for BBIIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBNIX charges 0.47%/yr vs 0.46%/yr for BBIIX.

Доходность

Сравнение доходности BBNIX и BBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Income Fund (BBNIX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBNIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BBIIX с доходностью 1.16%.

BBNIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.94%
3 года*
5.83%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—

BBIIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.11%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.64%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBNIX и BBIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBNIX
BBH Income Fund		0.37%7.86%3.87%9.07%-14.89%1.36%11.24%6.59%0.00%
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		1.16%5.45%2.43%6.09%-6.45%0.01%5.01%6.72%1.83%

Correlation

The correlation between BBNIX and BBIIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.52

The correlation between BBNIX and BBIIX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Income Fund

BBH Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BBNIX:
BBNIX с AGGBBNIX с FTBFXBBNIX с DODIXBBNIX с BIMIXBBNIX с BBBMXBBNIX с BBHLXBBNIX с BBMIX
Часто сравнивают с BBIIX:
BBIIX с YALLBBIIX с BBHLXBBIIX с BBMIXBBIIX с BBBMXBBIIX с BBBIXBBIIX с ATOIXBBIIX с APUSX

Доходность на риск

BBNIX vs. BBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BBIIX
Ранг доходности на риск BBIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNIX c BBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNIXBBIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.92

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
4.70

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.84

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.58

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

8.84

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNIX vs. BBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа BBIIX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNIX и BBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNIXBBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.92

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.90

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BBNIX и BBIIX

Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки BBIIX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и BBIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBNIXBBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-11.53%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.46%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.10%

-3.92%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-11.53%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.92%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-1.69%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.72%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNIX и BBIIX

BBH Income Fund (BBNIX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что BBNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBNIXBBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.72%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.70%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

2.17%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

3.06%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

3.25%

+1.83%

Сравнение комиссий BBNIX и BBIIX

BBNIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BBIIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNIX и BBIIX

Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности BBIIX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund		3.28%3.60%3.67%3.09%1.52%1.20%1.64%2.69%2.20%3.64%3.31%2.00%
BBNIX
BBH Income Fund		5.22%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBNIX and BBIIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBNIX has higher volatility (1.32%) compared to BBIIX (0.72%). In terms of maximum drawdown, BBNIX dropped -18.96% vs BBIIX's -11.53%.

BBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBNIX и BBIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор