Сравнение BBNIX с DODIX
BBNIX (BBH Income Fund) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - BBNIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BBH, while DODIX is a Total Bond Market fund managed by Dodge & Cox. Over the past 5 years, BBNIX returned 1.30%/yr vs 1.31%/yr for DODIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBNIX charges 0.47%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.
Доходность
Сравнение доходности BBNIX и DODIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBNIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.51%.
BBNIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
DODIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам BBNIX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBNIX BBH Income Fund | 0.60% | 7.86% | 3.87% | 9.07% | -14.89% | 1.36% | 11.24% | 6.59% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.51% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | 0.93% |
Correlation
The correlation between BBNIX and DODIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between BBNIX and DODIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBNIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
BBNIX
DODIX
Сравнение BBNIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBNIX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.04 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 6.23 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBNIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.47 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок BBNIX и DODIX
Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и DODIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBNIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -16.89% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.17% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | -5.68% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -16.89% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.63% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.50% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.04% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBNIX и DODIX
Текущая волатильность для BBH Income Fund (BBNIX) составляет 1.34%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что BBNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBNIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.43% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 3.00% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 4.11% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.56% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.45% | +0.63% |
Сравнение комиссий BBNIX и DODIX
BBNIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBNIX и DODIX
Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности DODIX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBNIX BBH Income Fund | 5.21% | 5.28% | 5.76% | 5.23% | 2.93% | 2.87% | 7.07% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.26% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
BBNIX and DODIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODIX has higher volatility (1.43%) compared to BBNIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, BBNIX dropped -18.96% vs DODIX's -16.89%.
DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBNIX и DODIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор