PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNIX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBNIX с FSPTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBNIX (BBH Income Fund) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both mutual funds - BBNIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BBH, while FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, BBNIX returned 1.30%/yr vs 25.32%/yr for FSPTX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BBNIX charges 0.47%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.

Доходность

Сравнение доходности BBNIX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Income Fund (BBNIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBNIX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 47.21%.

BBNIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.77%
3 года*
5.91%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

FSPTX

1 день
2.81%
1 месяц
23.40%
С начала года
47.21%
6 месяцев
44.91%
1 год
83.50%
3 года*
42.95%
5 лет*
25.32%
10 лет*
27.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBNIX и FSPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBNIX
BBH Income Fund		0.60%7.86%3.87%9.07%-14.89%1.36%11.24%6.59%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		47.21%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-17.77%

Correlation

The correlation between BBNIX and FSPTX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Income Fund

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с BBNIX:
BBNIX с AGGBBNIX с DODIXBBNIX с FTBFXBBNIX с BIMIXBBNIX с BBIIXBBNIX с BBBMXBBNIX с BBHLX
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с QQQFSPTX с FSCSXFSPTX с XLK

Доходность на риск

BBNIX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNIX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNIXFSPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
4.04

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.66

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.62

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

6.36

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

21.78

-15.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNIX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNIX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNIX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNIXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

4.04

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.93

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BBNIX и FSPTX

Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и FSPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBNIXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-84.37%

+65.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-13.71%

+10.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.10%

-29.22%

+24.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-42.16%

+23.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-27.03%

+22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

4.00%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNIX и FSPTX

Текущая волатильность для BBH Income Fund (BBNIX) составляет 1.34%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что BBNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBNIXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

6.24%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

16.66%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

21.59%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

27.36%

-21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

26.00%

-20.92%

Сравнение комиссий BBNIX и FSPTX

BBNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FSPTX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNIX и FSPTX

Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности FSPTX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNIX
BBH Income Fund		5.21%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.37%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Часто задаваемые вопросы

BBNIX and FSPTX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPTX has higher volatility (6.24%) compared to BBNIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, BBNIX dropped -18.96% vs FSPTX's -84.37%.

FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBNIX и FSPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор