Сравнение BBN с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BBN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 авг. 2010 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BBN и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBN и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0.77% | 8.59% | 6.01% | 3.55% | -31.02% | 2.68% | 16.95% | 22.78% | -2.86% | 15.03% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BBN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BBN уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.08% против 7.97% соответственно.
BBN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 3.08%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBN и VTMFX
BBN берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BBN vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BBN
VTMFX
Сравнение BBN c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBN | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.34 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.94 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.73 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 8.12 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBN | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.34 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.73 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.88 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BBN и VTMFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBN и VTMFX
Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 7.19% | 7.01% | 6.92% | 7.16% | 7.91% | 5.45% | 5.05% | 5.66% | 7.09% | 6.82% | 7.32% | 7.54% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BBN и VTMFX
Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBN | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -28.49% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -6.82% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -17.40% | -20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -21.87% | -16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -4.00% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -3.57% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.45% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBN и VTMFX
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBN | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.86% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 4.82% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 8.55% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 8.51% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 9.10% | +6.03% |