PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBN с PGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBN с PGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBN (BlackRock Taxable Municipal Bond Trust) and PGX (Invesco Preferred ETF) are both funds - BBN is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while PGX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. BBN is actively managed, while PGX is passively managed. Over the past 10 years, BBN returned 2.84%/yr vs 2.35%/yr for PGX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BBN charges 2.32%/yr vs 0.52%/yr for PGX.

Доходность

Сравнение доходности BBN и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBN показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции BBN превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.35% соответственно.

BBN

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-3.66%
1 год
8.58%
3 года*
6.10%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
2.84%

PGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.25%
3 года*
4.45%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBN и PGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBN
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust		1.00%8.59%6.01%3.55%-31.02%2.68%16.95%22.78%-2.86%15.03%
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.18%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%

Correlation

The correlation between BBN and PGX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2010 г.

0.26

The correlation between BBN and PGX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust

Invesco Preferred ETF

Часто сравнивают с BBN:
BBN с SPYBBN с MUBBBN с GDEBBN с TIPBBN с UUPBBN с HYGBBN с MUC
Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с DIVPGX с FPEPGX с JEPI

Доходность на риск

BBN vs. PGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBN
Ранг доходности на риск BBN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBN: 99
Ранг коэф-та Мартина
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBN c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.87

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.34

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

2.35

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBN vs. PGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBN на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBN и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.14

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BBN и PGX

Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и PGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBNPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-66.44%

+28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-4.98%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.85%

-11.17%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-24.67%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-34.10%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

-5.29%

-13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-8.13%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.24%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBN и PGX

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что BBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBNPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.72%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

4.10%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

6.11%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

11.11%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

13.02%

+2.04%

Сравнение комиссий BBN и PGX

BBN берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBN и PGX

Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности PGX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBN
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust		7.33%7.01%6.92%7.16%7.91%5.45%5.05%5.66%7.09%6.82%7.32%7.54%
PGX
Invesco Preferred ETF		6.23%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%

Часто задаваемые вопросы

BBN and PGX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBN has higher volatility (2.49%) compared to PGX (1.72%). In terms of maximum drawdown, BBN dropped -38.37% vs PGX's -66.44%.

BBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBN и PGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор