PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBN с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBN с UUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBN (BlackRock Taxable Municipal Bond Trust) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both funds - BBN is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. BBN is actively managed, while UUP is passively managed. Over the past 10 years, BBN returned 2.84%/yr vs 3.19%/yr for UUP. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BBN charges 2.32%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности BBN и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBN показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции BBN уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 2.84% против 3.19% соответственно.

BBN

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-3.66%
1 год
8.58%
3 года*
6.10%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
2.84%

UUP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.38%
3 года*
3.92%
5 лет*
5.90%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBN и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBN
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust		1.00%8.59%6.01%3.55%-31.02%2.68%16.95%22.78%-2.86%15.03%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.00%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between BBN and UUP is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2010 г.

-0.14

The correlation between BBN and UUP shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с BBN:
BBN с PGXBBN с SPYBBN с MUBBBN с GDEBBN с TIPBBN с HYGBBN с MUC
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

BBN vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBN
Ранг доходности на риск BBN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBN: 99
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBN c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.89

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.29

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

3.93

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBN vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBN на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UUP равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBN и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.82

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.20

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BBN и UUP

Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBNUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-22.19%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-3.65%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.85%

-10.05%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-10.37%

-28.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-14.24%

-24.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

-3.55%

-14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-8.92%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.37%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BBN и UUP

BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что BBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBNUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.27%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

4.24%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

6.08%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

7.22%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

6.96%

+8.10%

Сравнение комиссий BBN и UUP

BBN берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBN и UUP

Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности UUP в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBN
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust		7.33%7.01%6.92%7.16%7.91%5.45%5.05%5.66%7.09%6.82%7.32%7.54%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBN and UUP have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBN has higher volatility (2.49%) compared to UUP (1.27%). In terms of maximum drawdown, BBN dropped -38.37% vs UUP's -22.19%.

BBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBN и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор