Сравнение BBN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BBN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 авг. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BBN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0.77% | 8.59% | 6.01% | 3.55% | -31.02% | 2.68% | 16.95% | 22.78% | -2.86% | 15.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BBN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BBN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.08% против 14.14% соответственно.
BBN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 3.08%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBN и VOO
BBN берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BBN vs. VOO — Ранг доходности на риск
BBN
VOO
Сравнение BBN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.01 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.53 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.55 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 7.31 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.71 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BBN и VOO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBN и VOO
Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 7.19% | 7.01% | 6.92% | 7.16% | 7.91% | 5.45% | 5.05% | 5.66% | 7.09% | 6.82% | 7.32% | 7.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BBN и VOO
Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -33.99% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -11.98% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -24.52% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -33.99% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -5.55% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -3.72% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.55% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBN и VOO
Текущая волатильность для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.34% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 9.47% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 18.11% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.82% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 17.99% | -2.86% |