PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBMIX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMIX с VSNGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BBMIX returned 2.62%/yr vs 7.61%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BBMIX charges 0.90%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 10.13%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.86%
С начала года
2.86%
1 год
-2.63%
3 года*
4.60%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

VSNGX

1 день
0.79%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
5.81%
С начала года
10.13%
1 год
12.36%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.61%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMIX и VSNGX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		10.13%6.09%18.60%16.15%-16.03%7.10%

Correlation

The correlation between BBMIX and VSNGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г.

0.86

Over the past year, the correlation between BBMIX and VSNGX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBHLXBBMIX с BBLIXBBMIX с BARAXBBMIX с BARIX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с FLQMVSNGX с OTCAXVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

BBMIX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBMIXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.07

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.64

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.65

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

6.12

-6.64

BBMIX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и VSNGX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMIXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-54.50%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.24%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-18.96%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-25.08%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-0.98%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-7.41%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.21%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и VSNGX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMIXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.91%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

9.52%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

12.63%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

17.42%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.52%

-0.08%

Сравнение комиссий BBMIX и VSNGX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и VSNGX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.59%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

BBMIX and VSNGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSNGX has higher volatility (2.91%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBMIX dropped -28.90% vs VSNGX's -54.50%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMIX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор