Сравнение BBMIX с VSNGX

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью -0.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BBMIX и VSNGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и VSNGX.

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 2.82%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.