PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMIX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBMIX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBMIX и FSMAX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.13%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BARIXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BARAXBBMIX с BBBIX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий BBMIX и FSMAX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

BBMIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMIXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.91

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.40

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.39

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

5.70

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMIX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMIXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.91

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.42

-0.27

Корреляция

Корреляция между BBMIX и FSMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и FSMAX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и FSMAX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBMIXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-50.55%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-14.64%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-7.18%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-12.29%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

3.57%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и FSMAX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBMIXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

7.01%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

13.51%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

23.00%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

22.36%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

30.21%

-10.18%