Сравнение BBMIX с EISMX
BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BBMIX returned 2.56%/yr vs 3.68%/yr for EISMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BBMIX charges 0.90%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности BBMIX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -2.06%.
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
EISMX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам BBMIX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -2.06% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 6.92% |
Correlation
The correlation between BBMIX and EISMX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between BBMIX and EISMX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBMIX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
BBMIX
EISMX
Сравнение BBMIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBMIX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.37 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.69 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBMIX и EISMX
Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBMIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -45.32% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -14.66% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -19.39% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -19.81% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -12.94% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -5.84% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 7.87% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMIX и EISMX
Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 0.00%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBMIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.49% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 11.61% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 15.58% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 17.15% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.84% | +0.71% |
Сравнение комиссий BBMIX и EISMX
BBMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMIX и EISMX
BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.56% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
BBMIX and EISMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.49%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBMIX dropped -28.90% vs EISMX's -45.32%.
BBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBMIX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор