PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMC с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMC с RBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BBMC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, BBMC returned 31.25% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BBMC charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности BBMC и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBMC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.32%.

BBMC

1 день
-0.99%
1 месяц
2.80%
С начала года
16.85%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.25%
3 года*
19.32%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMC и RBIL

2026 (YTD)2025
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.85%11.61%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.32%2.85%

Correlation

The correlation between BBMC and RBIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с VOEBBMC с SCHM
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

BBMC vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMC c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBMCRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
4.35

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
6.69

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.13

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

7.82

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

42.95

-30.39

BBMC vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMC и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBMC и RBIL

Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMCRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-0.52%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-0.52%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.50%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-0.07%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.10%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMC и RBIL

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMCRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

0.36%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

0.85%

+12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

0.95%

+15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

1.07%

+19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

1.07%

+20.02%

Сравнение комиссий BBMC и RBIL

BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMC и RBIL

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBMC and RBIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBMC has higher volatility (5.64%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, BBMC dropped -30.11% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, BBMC leads with 31.25% vs 4.07% for RBIL. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBMC has performed better with a 31.25% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.

RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.09% for BBMC.

BBMC is categorized as Small Cap Growth Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: JPMorgan and F/m. Their fees differ too: 0.07% for BBMC and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMC и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор