Сравнение BBLU с LOMAX
BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and LOMAX (Edgar Lomax Value Fund) are both funds - BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect, while LOMAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Edgar Lomax. Over the past 3 years, BBLU returned 20.80%/yr vs 16.85%/yr for LOMAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for LOMAX.
Доходность
Сравнение доходности BBLU и LOMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у LOMAX с доходностью 13.60%.
BBLU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOMAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам BBLU и LOMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 10.22% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.39% |
LOMAX Edgar Lomax Value Fund | 13.60% | 18.09% | 10.29% | 5.19% | 11.97% |
Correlation
The correlation between BBLU and LOMAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between BBLU and LOMAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLU vs. LOMAX — Ранг доходности на риск
BBLU
LOMAX
Сравнение BBLU c LOMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLU | LOMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 5.21 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 16.90 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBLU и LOMAX
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки LOMAX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и LOMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLU | LOMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -57.82% | +40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -4.86% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -11.93% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.33% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -9.37% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.49% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и LOMAX
Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 2.91%, в то время как у Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLU | LOMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.61% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 7.36% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 10.08% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 13.24% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 16.48% | -2.03% |
Сравнение комиссий BBLU и LOMAX
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LOMAX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и LOMAX
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности LOMAX в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.14% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOMAX Edgar Lomax Value Fund | 5.58% | 6.34% | 6.27% | 4.66% | 7.73% | 5.11% | 12.52% | 2.16% | 15.97% | 8.80% | 2.68% | 15.54% |
Часто задаваемые вопросы
BBLU and LOMAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOMAX has higher volatility (3.61%) compared to BBLU (2.91%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs LOMAX's -57.82%.
LOMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBLU и LOMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор