PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с LOMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с LOMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and LOMAX (Edgar Lomax Value Fund) are both funds - BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect, while LOMAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Edgar Lomax. Over the past 3 years, BBLU returned 23.37%/yr vs 16.25%/yr for LOMAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for LOMAX.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и LOMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у LOMAX с доходностью 8.63%.

BBLU

1 день
0.42%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.46%
3 года*
23.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

LOMAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.34%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.56%
1 год
24.51%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и LOMAX

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.68%18.40%27.47%31.11%6.20%
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		8.63%18.09%10.29%5.19%10.24%

Correlation

The correlation between BBLU and LOMAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.65

The correlation between BBLU and LOMAX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Edgar Lomax Value Fund

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с GRISXLOMAX с VALAXLOMAX с PSECXLOMAX с ^GSPCLOMAX с RMFGXLOMAX с RWMGXLOMAX с FOCPX

Доходность на риск

BBLU vs. LOMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c LOMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Edgar Lomax Value Fund (LOMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLULOMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.46

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.62

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.93

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

16.26

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. LOMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOMAX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и LOMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLULOMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.40

+1.42

Просадки

Сравнение просадок BBLU и LOMAX

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки LOMAX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и LOMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLULOMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-57.82%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-4.86%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-11.93%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.96%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-9.40%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.47%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и LOMAX

Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что BBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLULOMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.44%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.88%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

9.76%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

13.23%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

16.50%

-1.97%

Сравнение комиссий BBLU и LOMAX

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LOMAX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и LOMAX

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности LOMAX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.13%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		5.83%6.34%6.27%4.66%7.73%5.11%12.52%2.16%15.97%8.80%2.68%15.54%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and LOMAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLU has higher volatility (2.83%) compared to LOMAX (2.44%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs LOMAX's -57.82%.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и LOMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор