PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLL.DE с JREE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLL.DE с JREE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and JREE.DE (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) are both exchange-traded funds - BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JREE.DE is a Europe Equities fund tracking the JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, BBLL.DE returned 4.31%/yr vs 9.92%/yr for JREE.DE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for JREE.DE.

Доходность

Сравнение доходности BBLL.DE и JREE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у JREE.DE с доходностью 7.37%.

BBLL.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.34%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

JREE.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.07%
С начала года
7.37%
6 месяцев
9.76%
1 год
15.96%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLL.DE и JREE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.66%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-8.23%1.14%
JREE.DE
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		7.37%20.14%6.61%17.08%-9.48%25.69%-1.97%8.78%

Correlation

The correlation between BBLL.DE and JREE.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DE
Часто сравнивают с JREE.DE:
JREE.DE с JREU.DEJREE.DE с IQSA.DEJREE.DE с JREU.LJREE.DE с SPPY.DEJREE.DE с H50E.LJREE.DE с GBLBYJREE.DE с XS7R.L

Доходность на риск

BBLL.DE vs. JREE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JREE.DE
Ранг доходности на риск JREE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.DE c JREE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLL.DEJREE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.22

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.82

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.60

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

5.79

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLL.DE vs. JREE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа JREE.DE равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.DE и JREE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLL.DEJREE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.22

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.65

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BBLL.DE и JREE.DE

Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки JREE.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и JREE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLL.DEJREE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-35.62%

+22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-9.97%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-16.63%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-19.02%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-1.28%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.59%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.76%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.DE и JREE.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) составляет 1.28%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLL.DEJREE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.22%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

10.65%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

13.05%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

14.66%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

16.70%

-9.48%

Сравнение комиссий BBLL.DE и JREE.DE

BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JREE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.DE и JREE.DE

Ни BBLL.DE, ни JREE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BBLL.DE and JREE.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for JREE.DE.

BBLL.DE is categorized as Government Bonds, while JREE.DE is Europe Equities. BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JREE.DE tracks JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.25% for JREE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и JREE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор