PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с VALLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с VALLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и VALLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и VALLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		-14.05%28.38%26.35%59.06%-39.02%2.71%46.21%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у VALLX с доходностью -14.05%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

VALLX

1 день
4.73%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-17.38%
1 год
18.69%
3 года*
22.49%
5 лет*
6.33%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Value Line Larger Companies Focused Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX
Часто сравнивают с VALLX:
VALLX с VICRVALLX с VUGVALLX с QQQVALLX с IVVVALLX с MGKVALLX с VLAAXVALLX с VLEOX

Сравнение комиссий BBLIX и VALLX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VALLX в 1.14%.

VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. VALLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VALLX
Ранг доходности на риск VALLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c VALLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXVALLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.70

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.23

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.62

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

1.75

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. VALLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа VALLX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и VALLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXVALLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.70

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между BBLIX и VALLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и VALLX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности VALLX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		7.24%6.22%2.68%0.00%14.19%14.36%9.52%9.98%14.50%7.70%14.32%5.80%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и VALLX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки VALLX в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и VALLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXVALLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-53.36%

+19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-24.39%

+14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-46.12%

+18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-20.81%

+19.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-14.78%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

8.58%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и VALLX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXVALLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

9.29%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

18.23%

-12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

28.95%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

27.20%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

25.32%

-6.52%