PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с MINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. MINIX управляется MFS.

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и MINIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-0.23%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у MINIX с доходностью -0.23%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

MINIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.41%
1 год
22.15%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNX

Сравнение комиссий BBLIX и MINIX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MINIX в 0.72%.

MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXMINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.89

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.71

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

6.74

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.41

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между BBLIX и MINIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и MINIX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности MINIX в 7.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.79%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и MINIX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и MINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-51.72%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-12.42%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-36.78%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-9.13%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-8.64%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.15%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и MINIX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

6.84%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

10.57%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

16.01%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

16.51%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

15.55%

+3.25%