PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и BPTRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%14.33%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий BBLIX и BPTRX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.38

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.85

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

10.35

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.32

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между BBLIX и BPTRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и BPTRX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и BPTRX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-64.11%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-14.79%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-49.87%

+21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-8.65%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-13.82%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.08%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и BPTRX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

4.78%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

22.21%

-16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

33.35%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

33.90%

-17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

32.72%

-13.92%