PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с FJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBJP с FJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) are both Japan Equities funds - BBJP tracks the Morningstar Japan Target Market Exposure Index while FJP tracks the NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBJP returned 8.99%/yr vs 10.85%/yr for FJP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BBJP charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for FJP.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у FJP с доходностью 14.48%.

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

FJP

1 день
0.17%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.48%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.13%
3 года*
21.74%
5 лет*
10.85%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBJP и FJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.48%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-14.92%

Correlation

The correlation between BBJP and FJP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.84

The correlation between BBJP and FJP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBJP и FJP

Секторы
BBJP
FJP

Промышленность

26.7%
45.0%

Технологии

17.8%
8.9%

Финансовые услуги

17.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
0.7%

Здравоохранение

6.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.8%

Сырьевые материалы

3.2%
9.7%

Недвижимость

2.7%
3.5%

Коммунальные услуги

1.3%
6.1%

Энергетика

1.0%
4.2%

Промышленность

BBJP
26.7%
FJP
45.0%

Технологии

BBJP
17.8%
FJP
8.9%

Финансовые услуги

BBJP
17.1%
FJP
5.6%

Потребительский циклический сектор

BBJP
12.6%
FJP
12.0%

Коммуникационные услуги

BBJP
7.7%
FJP
0.7%

Здравоохранение

BBJP
6.1%
FJP
3.6%

Потребительский защитный сектор

BBJP
3.7%
FJP
0.8%

Сырьевые материалы

BBJP
3.2%
FJP
9.7%

Недвижимость

BBJP
2.7%
FJP
3.5%

Коммунальные услуги

BBJP
1.3%
FJP
6.1%

Энергетика

BBJP
1.0%
FJP
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX
Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с EWJFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW

Доходность на риск

BBJP vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBJPFJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.61

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.26

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.31

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

7.09

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBJP vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJP равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBJPFJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BBJP и FJP

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и FJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBJPFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-41.51%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-14.43%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-17.02%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-31.88%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-6.18%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-11.46%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.69%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и FJP

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 4.15%, в то время как у First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBJPFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.40%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

16.85%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

20.63%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

20.34%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.88%

-0.59%

Сравнение комиссий BBJP и FJP

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и FJP

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FJP в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.49%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Часто задаваемые вопросы

BBJP and FJP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJP has higher volatility (6.40%) compared to BBJP (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs FJP's -41.51%.

On 5-year performance, FJP leads with 10.85% vs 8.99% for BBJP. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FJP has performed better with a 10.85% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.49% for FJP.

BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for BBJP and 0.80% for FJP.

BBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBJP и FJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор