Сравнение BBJP с FJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP).
BBJP и FJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBJP и FJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и FJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 7.19% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 18.85% | -13.92% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 11.49% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -14.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 11.49%.
BBJP
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
FJP
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и FJP
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.
Доходность на риск
BBJP vs. FJP — Ранг доходности на риск
BBJP
FJP
Сравнение BBJP c FJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | FJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.88 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.45 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.80 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 10.48 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.88 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и FJP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и FJP
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности FJP в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.01% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.56% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и FJP
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и FJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -41.51% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -14.43% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -31.88% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -8.63% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -11.51% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.86% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и FJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) имеют волатильность 8.95% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 8.60% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 14.69% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 22.39% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 20.03% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.77% | -0.50% |