PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с FENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBJP с FENI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both exchange-traded funds - BBJP is a Japan Equities fund tracking the Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while FENI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past year, BBJP returned 32.49% vs 27.23% for FENI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BBJP charges 0.19%/yr vs 0.28%/yr for FENI.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у FENI с доходностью 11.26%.

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

FENI

1 день
0.65%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.87%
1 год
27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBJP и FENI

2026 (YTD)202520242023
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%4.21%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.33%

Correlation

The correlation between BBJP and FENI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between BBJP and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBJP и FENI

Секторы
BBJP
FENI

Промышленность

26.7%
22.1%

Технологии

17.8%
13.2%

Финансовые услуги

17.1%
23.5%

Потребительский циклический сектор

12.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.8%

Здравоохранение

6.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.4%

Сырьевые материалы

3.2%
4.9%

Недвижимость

2.7%
1.5%

Коммунальные услуги

1.3%
3.8%

Энергетика

1.0%
4.3%

Промышленность

BBJP
26.7%
FENI
22.1%

Технологии

BBJP
17.8%
FENI
13.2%

Финансовые услуги

BBJP
17.1%
FENI
23.5%

Потребительский циклический сектор

BBJP
12.6%
FENI
6.6%

Коммуникационные услуги

BBJP
7.7%
FENI
3.8%

Здравоохранение

BBJP
6.1%
FENI
8.3%

Потребительский защитный сектор

BBJP
3.7%
FENI
6.4%

Сырьевые материалы

BBJP
3.2%
FENI
4.9%

Недвижимость

BBJP
2.7%
FENI
1.5%

Коммунальные услуги

BBJP
1.3%
FENI
3.8%

Энергетика

BBJP
1.0%
FENI
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA

Доходность на риск

BBJP vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBJPFENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.77

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.49

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.38

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

9.05

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBJP vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBJPFENIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.54

-1.09

Просадки

Сравнение просадок BBJP и FENI

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и FENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBJPFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-14.20%

-18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-11.49%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.42%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-2.29%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.01%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и FENI

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Enhanced International ETF (FENI) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBJPFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.20%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

13.04%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

15.49%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.61%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

15.61%

+2.68%

Сравнение комиссий BBJP и FENI

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FENI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и FENI

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FENI в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.84%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBJP and FENI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENI has higher volatility (5.20%) compared to BBJP (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs FENI's -14.20%.

On 1-year performance, BBJP leads with 32.49% vs 27.23% for FENI. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBJP has performed better with a 32.49% return vs 27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

BBJP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.84% for FENI.

BBJP is categorized as Japan Equities, while FENI is Foreign Large Cap Equities. BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while FENI tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for BBJP and 0.28% for FENI.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBJP и FENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор