Сравнение BBJP с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
BBJP и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBJP и EZJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.60% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 18.85% | -13.92% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 11.08%.
BBJP
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и EZJ
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.
Доходность на риск
BBJP vs. EZJ — Ранг доходности на риск
BBJP
EZJ
Сравнение BBJP c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.85 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.06 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 7.31 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и EZJ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и EZJ
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности EZJ в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.08% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и EZJ
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и EZJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -58.63% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -26.78% | +13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -58.63% | +25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -17.41% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -21.39% | +12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 7.53% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и EZJ
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 8.78%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 18.88% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 31.15% | -16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 44.49% | -22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 36.39% | -18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 34.55% | -16.28% |