PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с CJP.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBJP с CJP.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO).

BBJP и CJP.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и CJP.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBJP и CJP.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		7.19%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		8.15%36.93%16.73%38.10%-3.26%19.06%2.18%18.77%-16.73%
Разные валюты инструментов

BBJP торгуется в USD, в то время как CJP.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJP.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у CJP.NEO с доходностью 8.15%.

BBJP

1 день
2.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
7.19%
6 месяцев
12.46%
1 год
33.37%
3 года*
17.72%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

CJP.NEO

1 день
2.46%
1 месяц
-4.98%
С начала года
8.15%
6 месяцев
22.56%
1 год
48.48%
3 года*
29.98%
5 лет*
18.74%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с FLJPBBJP с DXJBBJP с EWJVBBJP с VOOBBJP с DBJPBBJP с BBAX
Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TO

Сравнение комиссий BBJP и CJP.NEO

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CJP.NEO в 0.71%.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Доходность на риск

BBJP vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBJPCJP.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.22

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.91

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.57

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

14.30

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBJP vs. CJP.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CJP.NEO равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и CJP.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBJPCJP.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.22

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.90

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между BBJP и CJP.NEO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и CJP.NEO

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности CJP.NEO в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		5.01%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BBJP и CJP.NEO

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и CJP.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

BBJPCJP.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-38.36%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-13.45%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-20.86%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-5.16%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-11.25%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.43%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и CJP.NEO

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CJP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBJPCJP.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

8.23%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

15.25%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

21.92%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

20.84%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

22.82%

-4.55%