Сравнение BBISX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Al Frank Fund (VALAX).
BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BBISX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBISX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 2.32% | 23.54% | 20.93% | 12.49% | -5.96% | 31.07% | -1.57% | 23.81% | -10.28% | 18.82% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BBISX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBISX имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции VALAX немного впереди с 12.38%.
BBISX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 11.85%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBISX и VALAX
BBISX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
BBISX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
BBISX
VALAX
Сравнение BBISX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBISX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.63 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.23 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.13 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 9.00 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBISX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.51 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BBISX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBISX и VALAX
Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 1.46% | 1.53% | 1.88% | 1.73% | 1.56% | 0.43% | 3.22% | 8.20% | 11.93% | 2.86% | 1.90% | 1.68% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок BBISX и VALAX
Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBISX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -61.26% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -13.03% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -25.81% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -38.22% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -8.56% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -10.83% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.08% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBISX и VALAX
Текущая волатильность для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) составляет 4.01%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что BBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBISX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.61% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 10.48% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 18.57% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.70% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 19.29% | -1.66% |