Сравнение BBISX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BBISX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBISX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 5.01% | 23.54% | 20.93% | 12.49% | -5.96% | 31.07% | -1.57% | 23.81% | -10.28% | 18.82% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 8.91% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BBISX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 12.14% против 8.43% соответственно.
BBISX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 12.14%
SVAIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBISX и SVAIX
BBISX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
BBISX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
BBISX
SVAIX
Сравнение BBISX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBISX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.07 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.74 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 8.23 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBISX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BBISX и SVAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBISX и SVAIX
Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SVAIX в 5.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 1.42% | 1.53% | 1.88% | 1.73% | 1.56% | 0.43% | 3.22% | 8.20% | 11.93% | 2.86% | 1.90% | 1.68% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.94% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок BBISX и SVAIX
Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBISX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -50.62% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.92% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -16.13% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -36.53% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -3.12% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -7.75% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.68% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBISX и SVAIX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что BBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBISX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.88% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 6.93% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 15.72% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 13.57% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 15.42% | +2.21% |