Сравнение BBISX с HDCTX
BBISX (Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BBISX returned 13.15%/yr vs 5.62%/yr for HDCTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBISX charges 0.77%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.
Доходность
Сравнение доходности BBISX и HDCTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBISX показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 13.15% против 5.62% соответственно.
BBISX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 13.15%
HDCTX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам BBISX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 16.13% | 23.54% | 20.93% | 12.49% | -5.96% | 31.07% | -1.57% | 23.81% | -10.28% | 18.82% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 10.89% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Correlation
The correlation between BBISX and HDCTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between BBISX and HDCTX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBISX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
BBISX
HDCTX
Сравнение BBISX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBISX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.40 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 3.02 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.45 | 8.00 | +13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBISX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 2.23 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BBISX и HDCTX
Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и HDCTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBISX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -59.05% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -6.95% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -11.74% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -18.22% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -19.43% | -18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.16% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -6.41% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.62% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBISX и HDCTX
Текущая волатильность для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) составляет 2.86%, в то время как у Rational Equity Armor Fund (HDCTX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBISX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.86% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 6.89% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 9.40% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 10.67% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 11.53% | +6.10% |
Сравнение комиссий BBISX и HDCTX
BBISX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBISX и HDCTX
Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности HDCTX в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBISX Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund | 1.29% | 1.53% | 1.88% | 1.73% | 1.56% | 0.43% | 3.22% | 8.20% | 11.93% | 2.86% | 1.90% | 1.68% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Часто задаваемые вопросы
BBISX and HDCTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDCTX has higher volatility (3.86%) compared to BBISX (2.86%). In terms of maximum drawdown, BBISX dropped -59.31% vs HDCTX's -59.05%.
BBISX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBISX и HDCTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор