PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBISX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBISX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BBISX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBISX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		4.32%23.54%20.93%12.49%-5.96%7.58%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

BBISX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.98%
1 год
24.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.07%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с SWPPXBBISX с FZROXBBISX с STSCXBBISX с BIBTXBBISX с BUSIXBBISX с SCCPXBBISX с BBSGX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий BBISX и GQHPX

BBISX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

BBISX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBISX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBISXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.93

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.28

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.37

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

4.50

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBISX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBISX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBISX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBISXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.93

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.90

-0.45

Корреляция

Корреляция между BBISX и GQHPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBISX и GQHPX

Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.43%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBISX и GQHPX

Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBISXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-17.26%

-42.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-8.17%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-2.15%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-3.36%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.64%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBISX и GQHPX

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что BBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBISXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.66%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

6.98%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

11.90%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

12.67%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

12.67%

+4.97%