PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с RBIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BBIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, BBIN returned 20.14% vs 4.11% for RBIL. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.26%.

BBIN

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.28%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.27%
1 год
20.14%
3 года*
16.63%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

RBIL

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.25%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.29%
1 год
4.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и RBIL

2026 (YTD)2025
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		8.04%22.43%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.26%2.85%

Correlation

The correlation between BBIN and RBIL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

BBIN vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBINRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
4.40

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
6.79

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.15

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

7.33

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

40.56

-34.11

BBIN vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBIN и RBIL

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-0.56%

-32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-0.56%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.56%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-0.07%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.10%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и RBIL

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

0.36%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

0.85%

+12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

0.94%

+15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

1.07%

+15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

1.07%

+18.06%

Сравнение комиссий BBIN и RBIL

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и RBIL

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности RBIL в 4.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.73%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBIN and RBIL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIN has higher volatility (5.13%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs RBIL's -0.56%.

On 1-year performance, BBIN leads with 20.14% vs 4.11% for RBIL. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBIN has performed better with a 20.14% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.

RBIL has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.73% for BBIN.

BBIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: JPMorgan and F/m. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор