PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с MKVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с MKVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and MKVIX (MFS International Large Cap Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BBIN returned 8.67%/yr vs 11.74%/yr for MKVIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.71%/yr for MKVIX.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и MKVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBIN показывает доходность 9.46%, а MKVIX немного выше – 9.89%.

BBIN

1 день
0.76%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.87%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

MKVIX

1 день
-0.70%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.89%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.07%
3 года*
20.63%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и MKVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		9.46%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%21.15%
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		9.89%40.03%6.63%16.13%-8.82%14.82%20.04%

Correlation

The correlation between BBIN and MKVIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.93

The correlation between BBIN and MKVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

MFS International Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с MKVIX:
MKVIX с QQQMMKVIX с GSIMXMKVIX с BKIEMKVIX с IDEQMKVIX с FENIMKVIX с HFXIMKVIX с AVSD

Доходность на риск

BBIN vs. MKVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MKVIX
Ранг доходности на риск MKVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKVIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKVIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKVIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c MKVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINMKVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.15

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.00

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.76

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

10.57

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. MKVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа MKVIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и MKVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINMKVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.15

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.04

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BBIN и MKVIX

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки MKVIX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и MKVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINMKVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-26.63%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-9.91%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-13.46%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-26.63%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.70%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.28%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.58%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и MKVIX

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINMKVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.88%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

10.13%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

12.75%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

15.40%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

15.41%

+3.71%

Сравнение комиссий BBIN и MKVIX

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MKVIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и MKVIX

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности MKVIX в 7.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.61%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		7.66%8.42%7.25%4.19%2.72%3.90%0.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBIN and MKVIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIN has higher volatility (5.04%) compared to MKVIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs MKVIX's -26.63%.

MKVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и MKVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор