PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с EASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с EASG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BBIN tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index while EASG tracks the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIN returned 8.67%/yr vs 7.02%/yr for EASG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for EASG.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и EASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBIN показывает доходность 9.46%, а EASG немного ниже – 9.31%.

BBIN

1 день
0.76%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.87%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

EASG

1 день
0.80%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.31%
6 месяцев
11.27%
1 год
19.82%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и EASG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		9.46%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.14%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		9.31%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%2.68%

Correlation

The correlation between BBIN and EASG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.97

The correlation between BBIN and EASG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBIN и EASG

Секторы
BBIN
EASG

Финансовые услуги

24.8%
23.5%

Промышленность

16.6%
18.5%

Технологии

12.5%
12.8%

Здравоохранение

9.0%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.8%

Сырьевые материалы

5.0%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.6%

Энергетика

3.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.7%
4.7%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Финансовые услуги

BBIN
24.8%
EASG
23.5%

Промышленность

BBIN
16.6%
EASG
18.5%

Технологии

BBIN
12.5%
EASG
12.8%

Здравоохранение

BBIN
9.0%
EASG
10.3%

Потребительский защитный сектор

BBIN
5.9%
EASG
6.6%

Потребительский циклический сектор

BBIN
5.4%
EASG
6.8%

Сырьевые материалы

BBIN
5.0%
EASG
6.0%

Коммуникационные услуги

BBIN
3.2%
EASG
5.6%

Энергетика

BBIN
3.0%
EASG
3.4%

Коммунальные услуги

BBIN
1.7%
EASG
4.7%

Недвижимость

BBIN
0.3%
EASG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с CVIEEASG с EVUSEASG с FXAIX

Доходность на риск

BBIN vs. EASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c EASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBINEASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.28

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.86

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.70

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

6.27

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIN vs. EASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EASG равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и EASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBINEASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BBIN и EASG

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и EASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINEASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-32.06%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.74%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-16.14%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-31.42%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-6.19%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.17%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и EASG

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINEASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.76%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.56%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.53%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.64%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

18.34%

+0.78%

Сравнение комиссий BBIN и EASG

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EASG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и EASG

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности EASG в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.61%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.83%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BBIN and EASG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBIN has higher volatility (5.04%) compared to EASG (4.76%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs EASG's -32.06%.

On 5-year performance, BBIN leads with 8.67% vs 7.02% for EASG. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EASG has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBIN has performed better with a 8.67% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for EASG.

EASG has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.61% for BBIN.

BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.14% for EASG.

BBIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и EASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор