Сравнение BBIB с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
BBIB и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIB и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIB и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | -0.08% | 7.44% | 1.28% | 3.07% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIB показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
BBIB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIB и JPLD
BBIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBIB vs. JPLD — Ранг доходности на риск
BBIB
JPLD
Сравнение BBIB c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIB | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.65 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 4.08 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.55 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.10 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 20.00 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.65 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.30 | -2.60 |
Корреляция
Корреляция между BBIB и JPLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIB и JPLD
Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 3.99% | 3.95% | 3.76% | 2.69% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок BBIB и JPLD
Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.36% | -1.17% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -1.17% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.62% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.14% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.24% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIB и JPLD
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BBIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.56% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 0.99% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 1.79% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 1.86% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 1.86% | +2.95% |