Сравнение BBIB с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BBIB и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIB и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIB и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | -0.08% | 7.44% | 1.28% | 1.34% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIB показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
BBIB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIB и JPIE
BBIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BBIB vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BBIB
JPIE
Сравнение BBIB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIB | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.74 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.66 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.69 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.41 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 18.78 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.74 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BBIB и JPIE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIB и JPIE
Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBIB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 3.99% | 3.95% | 3.76% | 2.69% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BBIB и JPIE
Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.36% | -9.96% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -1.72% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.53% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.17% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.31% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIB и JPIE
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BBIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.87% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 1.09% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 2.11% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 3.57% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 3.57% | +1.24% |