PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIB с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIB с IBTF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBIB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - BBIB tracks the ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y) while IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBIB returned 3.31%/yr vs 3.66%/yr for IBTF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BBIB charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.

Доходность

Сравнение доходности BBIB и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BBIB

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.53%
1 год
3.01%
3 года*
3.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.04%
1 год
2.10%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIB и IBTF

2026 (YTD)202520242023
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		-0.73%7.44%1.28%1.34%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%2.33%

Correlation

The correlation between BBIB and IBTF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.47

The correlation between BBIB and IBTF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BBIB:
BBIB с TIPBBIB с IEFBBIB с BBUSBBIB с USFRBBIB с BILBBIB с BNDDBBIB с BUCK
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с FTABXIBTF с BND

Доходность на риск

BBIB vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIB
Ранг доходности на риск BBIB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIB c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIBIBTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
6.96

-6.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
19.67

-18.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

6.12

-4.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

58.19

-57.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

264.16

-260.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIB vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIB на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 6.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIB и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIBIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

6.96

-6.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BBIB и IBTF

Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и IBTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIBIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.36%

-10.45%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-0.04%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-0.67%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-3.32%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.01%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIB и IBTF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BBIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIBIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.00%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

0.18%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

0.36%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

2.38%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

2.56%

+2.19%

Сравнение комиссий BBIB и IBTF

BBIB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIB и IBTF

Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IBTF в 2.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		3.93%3.95%3.76%2.69%0.00%0.00%0.00%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%

Часто задаваемые вопросы

BBIB and IBTF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIB has higher volatility (1.10%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBIB dropped -6.36% vs IBTF's -10.45%.

On 3-year performance, IBTF leads with 3.66% vs 3.31% for BBIB. On fees, BBIB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBTF has performed better with a 3.66% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for IBTF.

BBIB has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 2.08% for IBTF.

BBIB tracks ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y), while IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BBIB and 0.07% for IBTF.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.96 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIB и IBTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор