PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIB с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIB с EDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBIB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - BBIB tracks the ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y) while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBIB returned 3.66%/yr vs -4.70%/yr for EDV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BBIB charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности BBIB и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIB показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 3.01%.

BBIB

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.94%
3 года*
3.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDV

1 день
-0.20%
1 месяц
4.93%
С начала года
3.01%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.53%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-9.72%
10 лет*
-3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIB и EDV

2026 (YTD)202520242023
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		0.11%7.44%1.28%1.38%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		3.01%0.65%-12.78%-4.45%

Correlation

The correlation between BBIB and EDV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between BBIB and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с BBIB:
BBIB с TIPBBIB с IEFBBIB с USFRBBIB с BBUSBBIB с BILBBIB с BNDDBBIB с BUCK
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

BBIB vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIB
Ранг доходности на риск BBIB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIB c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBIBEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.32

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.56

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.36

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

0.80

+2.00

BBIB vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIB на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIB и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBIB и EDV

Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIBEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.36%

-59.96%

+53.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-12.54%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-26.90%

+22.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-52.74%

+51.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-23.53%

+21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

5.65%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIB и EDV

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что BBIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIBEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

3.83%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

10.06%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

14.36%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

21.58%

-16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

19.79%

-15.06%

Сравнение комиссий BBIB и EDV

BBIB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIB и EDV

Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности EDV в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF		3.90%3.95%3.76%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.81%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Часто задаваемые вопросы

BBIB and EDV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDV has higher volatility (3.83%) compared to BBIB (1.10%). In terms of maximum drawdown, BBIB dropped -6.36% vs EDV's -59.96%.

On 3-year performance, BBIB leads with 3.66% vs -4.70% for EDV. On fees, BBIB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBIB has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBIB has performed better with a 3.66% return vs -4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for EDV.

EDV has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 3.90% for BBIB.

BBIB tracks ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y), while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for BBIB and 0.05% for EDV.

BBIB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIB и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор