PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHY с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBHY с OILK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BBHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBHY returned 4.03%/yr vs 16.92%/yr for OILK. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BBHY charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности BBHY и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBHY показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 58.67%.

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.50%
1 месяц
2.45%
С начала года
58.67%
6 месяцев
52.94%
1 год
53.67%
3 года*
17.93%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBHY и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		58.67%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between BBHY and OILK is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.15

The correlation between BBHY and OILK shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBHY и OILK

Секторы
BBHY
OILK

Потребительский циклический сектор

10.0%
100.0%

Промышленность

8.4%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

5.2%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Технологии

4.0%

-

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

BBHY
10.0%
OILK
100.0%

Промышленность

BBHY
8.4%
OILK

-

Коммуникационные услуги

BBHY
7.9%
OILK

-

Здравоохранение

BBHY
5.4%
OILK

-

Энергетика

BBHY
5.2%
OILK

-

Финансовые услуги

BBHY
4.1%
OILK

-

Технологии

BBHY
4.0%
OILK

-

Недвижимость

BBHY
3.9%
OILK

-

Сырьевые материалы

BBHY
3.2%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

BBHY
2.5%
OILK

-

Коммунальные услуги

BBHY
2.0%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

BBHY vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHY c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHYOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.87

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.40

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.11

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

6.27

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHY vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHY на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHY и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHYOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.11

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BBHY и OILK

Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHYOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-83.76%

+58.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-17.35%

+14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

-23.42%

+18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-34.69%

+19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-6.91%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-32.59%

+30.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

8.58%

-8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHY и OILK

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) составляет 1.16%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что BBHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHYOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

8.60%

-7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

23.39%

-20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

28.86%

-25.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

30.12%

-22.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

35.96%

-28.43%

Сравнение комиссий BBHY и OILK

BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHY и OILK

Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности OILK в 8.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.46%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBHY and OILK have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (8.60%) compared to BBHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, BBHY dropped -24.98% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 16.92% vs 4.03% for BBHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 16.92% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 6.97% for BBHY.

BBHY is categorized as High Yield Bonds, while OILK is Oil & Gas. BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for BBHY and 0.68% for OILK.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBHY и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор