Сравнение BBHY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BBHY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -2.86% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и JEPQ
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BBHY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BBHY
JEPQ
Сравнение BBHY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.63 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.75 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 8.55 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.07 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и JEPQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и JEPQ
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и JEPQ
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -20.07% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -8.82% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -4.77% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -3.55% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.38% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) составляет 2.16%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что BBHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 5.94% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 10.52% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 18.53% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 16.90% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 16.90% | -9.32% |