Сравнение BBHY с IBHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG).
BBHY и IBHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и IBHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и IBHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 1.09% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | -0.05% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -8.88% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у IBHG с доходностью -0.05%.
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
IBHG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и IBHG
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBHG в 0.35%.
Доходность на риск
BBHY vs. IBHG — Ранг доходности на риск
BBHY
IBHG
Сравнение BBHY c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | IBHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.87 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.62 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 10.93 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и IBHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и IBHG
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности IBHG в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.22% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и IBHG
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и IBHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -13.85% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.10% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.28% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.76% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.49% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и IBHG
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.03% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 1.53% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 3.81% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 6.47% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 6.47% | +1.11% |