Сравнение BBHY с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
BBHY и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHY и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 6.57% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.27% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.27%.
BBHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHY и HYLB
И BBHY, и HYLB имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBHY vs. HYLB — Ранг доходности на риск
BBHY
HYLB
Сравнение BBHY c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBHY | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.98 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.93 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 10.02 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHY | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BBHY и HYLB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и HYLB
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности HYLB в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.13% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.50% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок BBHY и HYLB
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHY | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -22.91% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.69% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -15.54% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.77% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.47% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.75% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и HYLB
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) имеют волатильность 2.16% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHY | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.22% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.83% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 5.49% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 7.45% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 8.24% | -0.66% |