PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHY с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBHY с BSJR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBHY returned 4.03%/yr vs 3.36%/yr for BSJR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BBHY charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности BBHY и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBHY показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 1.07%.

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

BSJR

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.85%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBHY и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%1.82%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.07%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%

Correlation

The correlation between BBHY and BSJR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between BBHY and BSJR shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBHY и BSJR

Секторы
BBHY
BSJR

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.2%

Промышленность

8.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.0%

Здравоохранение

5.4%
2.7%

Энергетика

5.2%
4.3%

Финансовые услуги

4.1%
13.8%

Технологии

4.0%
1.6%

Недвижимость

3.9%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.8%

Потребительский циклический сектор

BBHY
10.0%
BSJR
11.2%

Промышленность

BBHY
8.4%
BSJR
10.3%

Коммуникационные услуги

BBHY
7.9%
BSJR
6.0%

Здравоохранение

BBHY
5.4%
BSJR
2.7%

Энергетика

BBHY
5.2%
BSJR
4.3%

Финансовые услуги

BBHY
4.1%
BSJR
13.8%

Технологии

BBHY
4.0%
BSJR
1.6%

Недвижимость

BBHY
3.9%
BSJR
4.2%

Сырьевые материалы

BBHY
3.2%
BSJR
1.6%

Потребительский защитный сектор

BBHY
2.5%
BSJR
1.8%

Коммунальные услуги

BBHY
2.0%
BSJR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

BBHY vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHY c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHYBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.31

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.59

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.19

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

19.27

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBHY vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBHY на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBHY и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHYBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BBHY и BSJR

Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHYBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-22.58%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-1.16%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

-3.15%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-16.37%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.31%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.25%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.25%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BBHY и BSJR

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BBHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHYBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.58%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.47%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

2.13%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

6.73%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

9.36%

-1.83%

Сравнение комиссий BBHY и BSJR

BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHY и BSJR

Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности BSJR в 5.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.75%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBHY and BSJR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.16%) compared to BSJR (0.58%). In terms of maximum drawdown, BBHY dropped -24.98% vs BSJR's -22.58%.

On 5-year performance, BBHY leads with 4.03% vs 3.36% for BSJR. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.03% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.

BBHY has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 5.75% for BSJR.

BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for BBHY and 0.42% for BSJR.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBHY и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор