PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBHL с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBHL с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и iShares Global 100 ETF (IOO).

BBHL и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBHL и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBHL и IOO

2026 (YTD)2025
BBHL
BBH Select Large Cap ETF		-6.51%2.72%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.70%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BBHL показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.70%.

BBHL

1 день
0.33%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
27.10%
3 года*
21.50%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Large Cap ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с BBHL:
BBHL с BBHMBBHL с QQQMBBHL с SUSABBHL с GVIPBBHL с ACSIBBHL с BIBLBBHL с GQGU
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий BBHL и IOO

BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

BBHL
BBH Select Large Cap ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

BBHL vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBHL
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBHL c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBHL vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHLIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.36

-1.17

Корреляция

Корреляция между BBHL и IOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBHL и IOO

BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHL
BBH Select Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок BBHL и IOO

Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BBHLIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-55.85%

+43.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-6.04%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-11.34%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBHL и IOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBHLIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

19.24%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

16.97%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

17.74%

-4.70%