Сравнение BBHL с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
BBHL и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHL и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | -6.30% | 2.72% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.90% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.90%.
BBHL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHL и FTCS
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
BBHL vs. FTCS — Ранг доходности на риск
BBHL
FTCS
Сравнение BBHL c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.51 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между BBHL и FTCS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и FTCS
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок BBHL и FTCS
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -53.64% | +41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -6.12% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -6.93% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и FTCS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 13.56% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.13% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.54% | -2.56% |