PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBH с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBH с LFSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

BBH и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BBH и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBH и LFSC

2026 (YTD)20252024
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.04%21.18%-6.73%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.62%56.54%-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью -4.62%.

BBH

1 день
0.70%
1 месяц
-3.58%
С начала года
0.04%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.57%
3 года*
5.92%
5 лет*
1.84%
10 лет*
6.42%

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Biotech ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с PBEBBH с IBBQ
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с FTXHLFSC с XLVLFSC с HEALLFSC с PPHLFSC с WDNALFSC с IXJ

Сравнение комиссий BBH и LFSC

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.

LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF

Доходность на риск

BBH vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBH c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHLFSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.06

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.79

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.42

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

9.51

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBH vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHLFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.06

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.94

-0.66

Корреляция

Корреляция между BBH и LFSC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и LFSC

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.51%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBH и LFSC

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

BBHLFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-29.74%

-42.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-16.25%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-11.25%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.05%

-8.26%

-17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

5.84%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и LFSC

Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 7.01%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBHLFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

10.08%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

19.95%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

29.12%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

29.27%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

29.27%

-7.00%