Сравнение BBH с JAGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX).
BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BBH и JAGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBH и JAGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.04% | 21.18% | -4.29% | 3.94% | -15.25% | 11.81% | 22.13% | 26.34% | -10.70% | 16.46% |
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -3.75% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BBH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у JAGLX с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции BBH уступали акциям JAGLX по среднегодовой доходности: 6.42% против 11.55% соответственно.
BBH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 6.42%
JAGLX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBH и JAGLX
BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JAGLX в 0.92%.
Доходность на риск
BBH vs. JAGLX — Ранг доходности на риск
BBH
JAGLX
Сравнение BBH c JAGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBH | JAGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.78 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 4.92 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBH | JAGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.06 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.53 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BBH и JAGLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBH и JAGLX
Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности JAGLX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.70% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
Просадки
Сравнение просадок BBH и JAGLX
Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки JAGLX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и JAGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBH | JAGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -58.96% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -9.71% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | -22.25% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -27.38% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -6.64% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.05% | -17.51% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.63% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBH и JAGLX
VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что BBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBH | JAGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.99% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 10.63% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 17.86% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 15.76% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 17.45% | +4.82% |