Сравнение BBEU с VEUPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX).
BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BBEU и VEUPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и VEUPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.71% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -13.25% |
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | -1.00% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VEUPX с доходностью -1.00%.
BBEU
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
VEUPX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и VEUPX
BBEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VEUPX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBEU vs. VEUPX — Ранг доходности на риск
BBEU
VEUPX
Сравнение BBEU c VEUPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | VEUPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.73 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.65 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.32 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и VEUPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и VEUPX
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VEUPX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.95% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.02% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и VEUPX
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке VEUPX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и VEUPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -36.83% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.96% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -32.69% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -8.61% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -8.44% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.13% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и VEUPX
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) имеют волатильность 7.46% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 7.49% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.99% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 16.94% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.20% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.15% | +1.15% |