PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBEM с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBEM и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 21.92%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


BBEM

1 день
-5.86%
1 месяц
2.04%
С начала года
21.92%
6 месяцев
22.38%
1 год
44.01%
3 года*
21.42%
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEM и UGA


2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF
21.92%32.43%5.61%6.01%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%5.09%

Correlation

The correlation between BBEM and UGA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.03

The correlation between BBEM and UGA shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

BBEM vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBEMUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.17

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

9.39

+3.17

BBEM vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBEM и UGA

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBEMUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-86.59%

+69.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-18.96%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-26.68%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-18.05%

+12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-36.69%

+32.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

6.43%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и UGA

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBEMUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

9.24%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

30.57%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

35.22%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

34.45%

-15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

37.22%

-18.74%

Сравнение комиссий BBEM и UGA

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и UGA

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF
4.78%5.86%2.73%1.94%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BBEM and UGA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEM has higher volatility (12.60%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, BBEM leads with 21.42% vs 18.95% for UGA. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBEM has performed better with a 21.42% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

BBEM has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for UGA.

BBEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while UGA is Oil & Gas. BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: JPMorgan and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.75% for UGA.

BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор