PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBEM с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

BBEM и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BBEM и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBEM и PEMX

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%5.61%6.33%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий BBEM и PEMX

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

BBEM vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.52

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.23

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

3.61

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

14.76

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.52

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.60

-0.61

Корреляция

Корреляция между BBEM и PEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и PEMX

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности PEMX в 6.34%

TTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок BBEM и PEMX

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBEMPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-14.91%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.45%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-9.73%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.89%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.53%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и PEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) составляет 9.07%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что BBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBEMPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

10.37%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

15.91%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

20.51%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

17.17%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.17%

-0.47%