PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBEM с MEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).

BBEM и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BBEM и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBEM и MEMX

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		3.37%32.43%5.61%6.01%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		7.64%35.88%5.50%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.

BBEM

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.69%
С начала года
3.37%
6 месяцев
6.61%
1 год
31.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMX

1 день
1.06%
1 месяц
-7.96%
С начала года
7.64%
6 месяцев
20.48%
1 год
51.16%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SMHMEMX с SMINMEMX с SGRTMEMX с IMOMMEMX с MEMMEMX с NTSE

Сравнение комиссий BBEM и MEMX

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.

MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

BBEM vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMMEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.52

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.19

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.50

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

14.46

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа MEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.52

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.13

-0.17

Корреляция

Корреляция между BBEM и MEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и MEMX

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности MEMX в 4.54%

TTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.64%5.86%2.73%1.94%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		4.54%4.88%0.99%1.13%

Просадки

Сравнение просадок BBEM и MEMX

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и MEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBEMMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-19.27%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.70%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-10.31%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.54%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.56%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и MEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) составляет 9.05%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что BBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBEMMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

10.72%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

16.25%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

20.41%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

16.07%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

16.07%

+0.63%