PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEM с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net while IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, BBEM returned 22.47%/yr vs 23.19%/yr for IEMG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности BBEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBEM показывает доходность 25.45%, а IEMG немного ниже – 24.98%.

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEM и IEMG

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%32.43%5.61%6.01%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%7.63%

Correlation

The correlation between BBEM and IEMG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.98

The correlation between BBEM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEM и IEMG

Секторы
BBEM
IEMG

Технологии

36.5%
35.0%

Финансовые услуги

19.0%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.5%

Промышленность

8.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.4%

Сырьевые материалы

6.2%
6.9%

Энергетика

4.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.3%

Здравоохранение

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Технологии

BBEM
36.5%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

BBEM
19.0%
IEMG
18.4%

Потребительский циклический сектор

BBEM
10.0%
IEMG
9.5%

Промышленность

BBEM
8.1%
IEMG
9.0%

Коммуникационные услуги

BBEM
6.7%
IEMG
6.4%

Сырьевые материалы

BBEM
6.2%
IEMG
6.9%

Энергетика

BBEM
4.2%
IEMG
3.8%

Потребительский защитный сектор

BBEM
3.0%
IEMG
3.3%

Здравоохранение

BBEM
2.8%
IEMG
3.7%

Коммунальные услуги

BBEM
2.5%
IEMG
2.2%

Недвижимость

BBEM
1.0%
IEMG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

BBEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.55

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.34

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.74

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

14.39

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.35

+0.94

Просадки

Сравнение просадок BBEM и IEMG

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-38.71%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.21%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-17.21%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.30%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-12.97%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.43%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и IEMG

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 8.57% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

8.24%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

16.97%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

19.47%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

18.38%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

20.03%

-2.53%

Сравнение комиссий BBEM и IEMG

BBEM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и IEMG

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BBEM and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEM has higher volatility (8.57%) compared to IEMG (8.24%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs IEMG's -38.71%.

On 3-year performance, IEMG leads with 23.19% vs 22.47% for BBEM. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEMG has performed better with a 23.19% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for BBEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.20% for IEMG.

BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.09% for IEMG.

BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор