Сравнение BBEM с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
BBEM и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BBEM и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEM и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.52% | 32.43% | 5.61% | 7.74% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEM показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
BBEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEM и HELO
BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
BBEM vs. HELO — Ранг доходности на риск
BBEM
HELO
Сравнение BBEM c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEM | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.93 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.39 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.42 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 5.66 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEM | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.93 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BBEM и HELO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEM и HELO
Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок BBEM и HELO
Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEM | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -10.89% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -5.76% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -4.58% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -1.22% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.44% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEM и HELO
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что BBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEM | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 2.67% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 5.39% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 8.58% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 8.13% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 8.13% | +8.57% |