PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBEM с EMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

BBEM и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BBEM и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBEM и EMM

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		3.56%32.43%5.61%5.41%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 3.30%.

BBEM

1 день
3.57%
1 месяц
-8.72%
С начала года
3.56%
6 месяцев
8.15%
1 год
32.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий BBEM и EMM

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

BBEM vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.11

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.73

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.74

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

12.09

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.11

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.74

+0.22

Корреляция

Корреляция между BBEM и EMM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и EMM

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности EMM в 0.87%

TTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.63%5.86%2.73%1.94%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок BBEM и EMM

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

BBEMEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-21.99%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.75%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-11.39%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.82%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.34%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и EMM

Текущая волатильность для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) составляет 10.26%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что BBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBEMEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

11.02%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

15.75%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

19.63%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.69%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.69%

-0.98%